PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с QDVA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMOM с QDVA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE).

JMOM и QDVA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. QDVA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и QDVA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMOM и QDVA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		1.15%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		-3.21%18.66%31.99%9.33%-18.41%13.24%28.86%28.36%-3.63%4.29%
Разные валюты инструментов

JMOM торгуется в USD, в то время как QDVA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у QDVA.DE с доходностью -3.21%.

JMOM

1 день
1.31%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.77%
1 год
22.38%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

QDVA.DE

1 день
4.72%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-3.13%
1 год
17.26%
3 года*
20.28%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с QDVA.DE:
QDVA.DE с MTUMQDVA.DE с SIZEQDVA.DE с QUALQDVA.DE с QUSQDVA.DE с VFMOQDVA.DE с VUSA.ASQDVA.DE с UBUT.DE

Сравнение комиссий JMOM и QDVA.DE

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QDVA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

JMOM vs. QDVA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QDVA.DE
Ранг доходности на риск QDVA.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVA.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVA.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVA.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVA.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVA.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c QDVA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMQDVA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.79

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.25

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.46

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

5.59

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. QDVA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа QDVA.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и QDVA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMQDVA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.79

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.71

-0.01

Корреляция

Корреляция между JMOM и QDVA.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и QDVA.DE

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.87%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMOM и QDVA.DE

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке QDVA.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и QDVA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JMOMQDVA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-33.34%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-14.16%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-25.56%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-6.09%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.95%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.12%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и QDVA.DE

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 6.53%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMOMQDVA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.43%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

14.55%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

21.92%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

19.48%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

19.31%

+0.89%