Сравнение JMOM с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JMOM и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMOM и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.56% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -5.25% | 3.32% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -1.91%.
JMOM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMOM и JQUA
И JMOM, и JQUA имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMOM vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JMOM
JQUA
Сравнение JMOM c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMOM | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.59 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.97 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.91 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 4.41 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMOM | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.59 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JMOM и JQUA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и JQUA
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.86% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и JQUA
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMOM | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -32.92% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -7.83% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -22.47% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -4.20% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -4.23% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.37% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и JQUA
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что JMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMOM | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 4.41% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 8.58% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 16.71% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 15.60% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 18.09% | +2.11% |