Сравнение JMOM с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JMOM и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JMOM и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMOM и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -5.25% | 3.32% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMOM и JPST
JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMOM vs. JPST — Ранг доходности на риск
JMOM
JPST
Сравнение JMOM c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMOM | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 7.23 | -6.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 13.86 | -12.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.40 | -2.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 14.88 | -12.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 94.20 | -84.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMOM | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 7.23 | -6.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 6.16 | -5.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 3.16 | -2.46 |
Корреляция
Корреляция между JMOM и JPST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и JPST
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и JPST
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMOM | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -3.28% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -0.30% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -0.79% | -27.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | 0.00% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -0.08% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.05% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и JPST
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMOM | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 0.22% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 0.35% | +11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 0.61% | +19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 0.57% | +18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 0.94% | +19.26% |