Сравнение JMOM с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
JMOM и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JMOM и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMOM и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 34.90% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMOM и IQM
JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
JMOM vs. IQM — Ранг доходности на риск
JMOM
IQM
Сравнение JMOM c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMOM | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.72 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.33 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.00 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 12.47 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMOM | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.72 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JMOM и IQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и IQM
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и IQM
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMOM | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -44.91% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -14.71% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -44.91% | +16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -6.86% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -12.55% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 4.72% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и IQM
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 6.53%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMOM | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 12.71% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 23.53% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 33.40% | -13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 28.67% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 30.73% | -10.53% |