PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMOM с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с FDMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index while FDMO tracks the Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMOM returned 14.26%/yr vs 14.57%/yr for FDMO. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for FDMO.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 23.41%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью 14.27%.

JMOM

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
21.89%
С начала года
23.41%
1 год
31.15%
3 года*
26.53%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—
Всё время*
16.13%

FDMO

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
15.04%
С начала года
14.27%
1 год
24.47%
3 года*
26.52%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
Всё время*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDMO

Fidelity Momentum Factor ETF
$8.17M$8.30M$6.09M

JMOM

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
$12.69M$12.21M$9.49M

Сравнение доходности по годам JMOM и FDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		23.41%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.36%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		14.27%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%1.96%

Correlation

The correlation between JMOM and FDMO is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.90

The correlation between JMOM and FDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMOM и FDMO

Секторы
JMOM
FDMO

Технологии

39.8%
39.9%

Промышленность

13.3%
9.3%

Здравоохранение

9.5%
9.3%

Финансовые услуги

9.2%
11.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.8%

Энергетика

3.2%
2.9%

Недвижимость

2.6%
2.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Сырьевые материалы

1.2%
1.9%

Технологии

JMOM
39.8%
FDMO
39.9%

Промышленность

JMOM
13.3%
FDMO
9.3%

Здравоохранение

JMOM
9.5%
FDMO
9.3%

Финансовые услуги

JMOM
9.2%
FDMO
11.6%

Потребительский циклический сектор

JMOM
7.7%
FDMO
8.9%

Коммуникационные услуги

JMOM
6.5%
FDMO
8.4%

Потребительский защитный сектор

JMOM
4.8%
FDMO
3.8%

Энергетика

JMOM
3.2%
FDMO
2.9%

Недвижимость

JMOM
2.6%
FDMO
2.0%

Коммунальные услуги

JMOM
2.3%
FDMO
2.1%

Сырьевые материалы

JMOM
1.2%
FDMO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QMOMJMOM с QQQJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с VOOFDMO с JEPQFDMO с FMTMFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с VFMO

Доходность на риск

JMOM vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JMOM c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMOMFDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.28

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.82

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.01

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

7.04

+7.36

JMOM vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FDMO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMOM и FDMO

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и FDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-33.94%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-12.22%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-21.88%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-25.44%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.96%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-5.38%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.49%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и FDMO

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 5.91%, в то время как у Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.84%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

16.04%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

19.23%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

19.49%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

19.64%

+0.55%

Сравнение комиссий JMOM и FDMO

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FDMO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и FDMO

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности FDMO в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.59%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.73%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JMOM and FDMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDMO has higher volatility (6.84%) compared to JMOM (5.91%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs FDMO's -33.94%.

On 5-year performance, FDMO leads with 14.57% vs 14.26% for JMOM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 14.57% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for FDMO.

JMOM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.59% for FDMO.

JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index, while FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.29% for FDMO.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и FDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор