PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с DVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMOM returned 16.28%/yr vs 6.82%/yr for DVOL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 22.79%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 1.61%.

JMOM

1 день
-0.17%
1 месяц
9.35%
С начала года
22.79%
6 месяцев
22.27%
1 год
36.77%
3 года*
28.37%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMOM и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.79%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-15.08%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%

Correlation

The correlation between JMOM and DVOL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.74

The correlation between JMOM and DVOL shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JMOM и DVOL

Секторы
JMOM
DVOL

Технологии

38.1%
4.7%

Промышленность

12.8%
16.6%

Финансовые услуги

9.6%
18.8%

Здравоохранение

8.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
8.2%

Энергетика

3.8%
14.0%

Недвижимость

2.5%
12.1%

Коммунальные услуги

2.3%
3.0%

Сырьевые материалы

1.3%
6.0%

Технологии

JMOM
38.1%
DVOL
4.7%

Промышленность

JMOM
12.8%
DVOL
16.6%

Финансовые услуги

JMOM
9.6%
DVOL
18.8%

Здравоохранение

JMOM
8.7%
DVOL
3.7%

Коммуникационные услуги

JMOM
8.3%
DVOL
3.6%

Потребительский циклический сектор

JMOM
6.9%
DVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

JMOM
5.7%
DVOL
8.2%

Энергетика

JMOM
3.8%
DVOL
14.0%

Недвижимость

JMOM
2.5%
DVOL
12.1%

Коммунальные услуги

JMOM
2.3%
DVOL
3.0%

Сырьевые материалы

JMOM
1.3%
DVOL
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

JMOM vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.07

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
0.19

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.02

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

0.08

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.24

0.30

+21.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.07

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.48

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.50

+0.32

Просадки

Сравнение просадок JMOM и DVOL

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-38.26%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-9.82%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-11.66%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-24.65%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-4.85%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-7.17%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.87%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и DVOL

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что JMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.91%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

9.35%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

11.79%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

14.40%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

17.72%

+2.41%

Сравнение комиссий JMOM и DVOL

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и DVOL

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.71%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Часто задаваемые вопросы

JMOM and DVOL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (4.62%) compared to DVOL (2.91%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.28% vs 6.82% for DVOL. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.28% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

JMOM has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.68% for DVOL.

JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.60% for DVOL.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор