PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMHLY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JMHLY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности JMHLY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMHLY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMHLY
Jardine Matheson Holdings Ltd PK		11.36%75.14%5.58%-14.91%-4.53%0.90%5.44%-17.89%16.46%12.65%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, JMHLY показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции JMHLY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.61% против 12.24% соответственно.

JMHLY

1 день
3.28%
1 месяц
-3.15%
С начала года
11.36%
6 месяцев
20.24%
1 год
76.76%
3 года*
20.70%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.61%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jardine Matheson Holdings Ltd PK

S&P 500 Index

Часто сравнивают с JMHLY:
JMHLY с WRB
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

JMHLY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMHLY
Ранг доходности на риск JMHLY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHLY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHLY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMHLY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMHLY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.92

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

1.41

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.98

1.41

+4.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.82

6.61

+12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMHLY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMHLY на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMHLY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMHLY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.92

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.16

Корреляция

Корреляция между JMHLY и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок JMHLY и ^GSPC

Максимальная просадка JMHLY за все время составила -57.39%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHLY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

JMHLY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.39%

-56.78%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.14%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.36%

-25.43%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

-33.92%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-5.78%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-10.75%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.60%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JMHLY и ^GSPC

Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что JMHLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMHLY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

5.37%

+11.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

9.55%

+16.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

18.33%

+15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.42%

16.90%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

18.05%

+7.69%