PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMGIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMGIX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

JMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности JMGIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMGIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMGIX
JPMorgan Managed Income Fund		0.35%4.87%5.36%4.18%1.13%0.05%1.32%3.02%2.07%1.30%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, JMGIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции JMGIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 2.37% против 7.97% соответственно.

JMGIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.95%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.16%
10 лет*
2.37%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Managed Income Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JMGIX:
JMGIX с VIMAXJMGIX с SADIXJMGIX с VOOJMGIX с VUSFXJMGIX с ^GSPCJMGIX с NEIMXJMGIX с BGRIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий JMGIX и VTMFX

JMGIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JMGIX
JPMorgan Managed Income Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JMGIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMGIX
Ранг доходности на риск JMGIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMGIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMGIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

1.34

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

1.94

+5.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.35

1.29

+1.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.96

1.73

+9.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

41.04

8.12

+32.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMGIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMGIX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMGIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.34

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.53

0.73

+1.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.28

0.88

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.82

+1.15

Корреляция

Корреляция между JMGIX и VTMFX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMGIX и VTMFX

Дивидендная доходность JMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMGIX
JPMorgan Managed Income Fund		3.88%4.34%5.11%3.77%1.32%0.45%1.31%2.58%2.15%1.39%0.11%0.01%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JMGIX и VTMFX

Максимальная просадка JMGIX за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMGIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-28.49%

+26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-6.82%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.70%

-17.40%

+16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.18%

-21.87%

+19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-4.00%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-3.57%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

1.45%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JMGIX и VTMFX

Текущая волатильность для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) составляет 0.32%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что JMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMGIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

2.86%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

4.82%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

8.55%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.26%

8.51%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.04%

9.10%

-8.06%