PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMGIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JMGIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

JMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JMGIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMGIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMGIX
JPMorgan Managed Income Fund		0.35%4.87%5.36%4.18%1.13%0.05%1.32%3.02%2.07%1.30%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, JMGIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции JMGIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.37% против 12.24% соответственно.

JMGIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.95%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.16%
10 лет*
2.37%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Managed Income Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с JMGIX:
JMGIX с VIMAXJMGIX с SADIXJMGIX с VOOJMGIX с VUSFXJMGIX с NEIMXJMGIX с BGRIXJMGIX с MUIIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

JMGIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMGIX
Ранг доходности на риск JMGIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMGIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMGIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

0.92

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

1.41

+5.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.35

1.21

+1.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.96

1.41

+9.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

41.04

6.61

+34.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMGIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMGIX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMGIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

0.92

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.53

0.61

+1.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.28

0.68

+1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.46

+1.51

Корреляция

Корреляция между JMGIX и ^GSPC составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок JMGIX и ^GSPC

Максимальная просадка JMGIX за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

JMGIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-56.78%

+54.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-12.14%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.70%

-25.43%

+24.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.18%

-33.92%

+31.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-5.78%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-10.75%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

2.60%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JMGIX и ^GSPC

Текущая волатильность для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) составляет 0.32%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что JMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMGIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

5.37%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

9.55%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

18.33%

-16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.26%

16.90%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.04%

18.05%

-17.01%