График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Managed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) показал доход в 0.35% с начала года и 3.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMGIX составила 2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Managed Income Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 2.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 44 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JMGIX закрывался с повышением в 9% случаев. Лучший день был 29 нояб. 2024 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.31% | -0.30% | 0.35% | |||||||||
| 2025 | 0.49% | 0.45% | 0.29% | 0.47% | 0.28% | 0.46% | 0.27% | 0.57% | 0.35% | 0.36% | 0.34% | 0.45% | 4.87% |
| 2024 | 0.45% | 0.32% | 0.45% | 0.43% | 0.45% | 0.43% | 0.64% | 0.54% | 0.61% | 0.21% | 0.39% | 0.30% | 5.36% |
| 2023 | 0.49% | 0.19% | 0.24% | 0.10% | 0.17% | 0.18% | 0.50% | 0.51% | 0.32% | 0.10% | 0.63% | 0.65% | 4.18% |
| 2022 | -0.17% | -0.07% | -0.17% | 0.04% | 0.06% | -0.13% | 0.19% | 0.23% | 0.15% | 0.09% | 0.42% | 0.47% | 1.13% |
| 2021 | 0.05% | 0.04% | -0.06% | 0.04% | 0.14% | -0.06% | 0.04% | 0.03% | -0.07% | -0.07% | -0.07% | 0.04% | 0.05% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Managed Income Fund: годовая альфа составляет 1.76%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.01.2012.
- Этот фонд участвовал в 4.66% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.97%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.76%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.66%
- Участие в снижении
- -2.97%
Комиссия
Комиссия JMGIX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMGIX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JMGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.03 | 0.90 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.99 | 1.39 | +6.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 1.21 | +1.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.96 | 1.40 | +9.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.70 | 6.61 | +35.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JMGIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Managed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.44 | $0.51 | $0.38 | $0.13 | $0.04 | $0.13 | $0.26 | $0.21 | $0.14 | $0.01 | $0.00 |
Дивидендный доход | 3.88% | 4.34% | 5.11% | 3.77% | 1.32% | 0.45% | 1.31% | 2.58% | 2.15% | 1.39% | 0.11% | 0.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Managed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.44 |
| 2024 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Managed Income Fund показал максимальную просадку в 2.18%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Managed Income Fund составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.18% | 10 мар. 2020 г. | 11 | 24 мар. 2020 г. | 46 | 29 мая 2020 г. | 57 |
| -0.7% | 4 окт. 2021 г. | 176 | 14 июн. 2022 г. | 96 | 31 окт. 2022 г. | 272 |
| -0.6% | 5 мая 2023 г. | 16 | 26 мая 2023 г. | 23 | 30 июн. 2023 г. | 39 |
| -0.4% | 16 мар. 2023 г. | 9 | 28 мар. 2023 г. | 4 | 3 апр. 2023 г. | 13 |
| -0.4% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...