PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US48121A4159

CUSIP

48121A415

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

30 сент. 2010 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$3,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия JMGIX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JMGIX с SADIX JMGIX с VOO JMGIX с VIMAX JMGIX с VUSFX
Популярные сравнения:
JMGIX с SADIX JMGIX с VOO JMGIX с VIMAX JMGIX с VUSFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) показал доход в 1.51% с начала года и 5.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMGIX составила 2.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

JMGIX

С начала года

1.51%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.31%

1 год

5.20%

5 лет

2.78%

10 лет

2.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JMGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.49%0.45%0.29%0.47%-0.20%1.51%
20240.90%0.32%0.00%0.88%0.45%-0.00%1.08%0.10%1.05%0.21%0.00%0.69%5.83%
20230.49%0.19%0.24%0.45%0.17%0.18%0.50%0.51%-0.10%0.97%0.63%0.20%4.54%
2022-0.17%-0.07%-0.16%0.04%0.06%-0.13%0.19%0.23%0.15%0.09%0.42%0.47%1.13%
20210.05%0.04%-0.06%0.04%0.14%-0.06%0.04%0.03%-0.07%-0.07%-0.07%0.04%0.05%
20200.28%0.26%-1.33%1.06%0.43%0.31%0.19%-0.02%0.06%0.06%0.05%-0.05%1.29%
20190.33%0.31%0.33%0.23%0.33%0.32%0.12%0.31%0.20%0.30%0.08%0.09%2.99%
20180.14%0.03%0.05%0.26%0.17%0.18%0.29%0.19%0.19%0.21%0.11%0.22%2.06%
20170.10%0.09%0.10%0.10%0.11%0.11%0.22%0.12%0.12%0.12%0.02%0.03%1.25%
20160.16%-0.04%0.17%0.17%0.07%0.07%0.08%0.08%0.08%0.09%0.08%0.09%1.10%
20150.03%0.03%0.03%0.13%0.03%-0.07%0.04%0.04%0.04%0.04%0.04%-0.05%0.33%
20140.13%0.02%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%-0.07%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JMGIX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JMGIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMGIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Managed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.19
  • За 5 лет: 2.37
  • За 10 лет: 2.19
  • За всё время: 1.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Managed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.51$0.46$0.13$0.05$0.13$0.26$0.21$0.13$0.09$0.04$0.03

Дивидендный доход

4.86%5.11%4.56%1.32%0.45%1.27%2.54%2.14%1.34%0.90%0.43%0.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Managed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.15
2024$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2023$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.13
2021$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2018$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.04
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Managed Income Fund показал максимальную просадку в 2.18%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Managed Income Fund составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.18%10 мар. 2020 г.1124 мар. 2020 г.4629 мая 2020 г.57
-0.7%4 окт. 2021 г.17614 июн. 2022 г.9631 окт. 2022 г.272
-0.6%5 мая 2023 г.1626 мая 2023 г.2330 июн. 2023 г.39
-0.4%16 мар. 2023 г.928 мар. 2023 г.43 апр. 2023 г.13
-0.3%4 апр. 2025 г.611 апр. 2025 г.1230 апр. 2025 г.18

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...