PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMGIX с VUSFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMGIX с VUSFX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).

JMGIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMGIX или VUSFX.

Корреляция

Корреляция между JMGIX и VUSFX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JMGIX и VUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMGIX:

3.19

VUSFX:

8.28

Коэф-т Сортино

JMGIX:

10.20

VUSFX:

16.20

Коэф-т Омега

JMGIX:

3.04

VUSFX:

4.31

Коэф-т Кальмара

JMGIX:

17.39

VUSFX:

16.26

Коэф-т Мартина

JMGIX:

58.25

VUSFX:

107.23

Индекс Язвы

JMGIX:

0.09%

VUSFX:

0.05%

Дневная вол-ть

JMGIX:

1.63%

VUSFX:

0.69%

Макс. просадка

JMGIX:

-2.18%

VUSFX:

-1.71%

Текущая просадка

JMGIX:

-0.20%

VUSFX:

-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, JMGIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции JMGIX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.29% соответственно.

JMGIX

С начала года

1.51%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.31%

1 год

5.20%

5 лет

2.78%

10 лет

2.17%

VUSFX

С начала года

1.64%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.63%

5 лет

2.85%

10 лет

2.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMGIX и VUSFX

JMGIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JMGIX
JPMorgan Managed Income Fund
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMGIX и VUSFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMGIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMGIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
VUSFX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSFX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMGIX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMGIX на текущий момент составляет 3.19, что ниже коэффициента Шарпа VUSFX равного 8.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGIX и VUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMGIX и VUSFX

Дивидендная доходность JMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности VUSFX в 5.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMGIX
JPMorgan Managed Income Fund		4.86%5.11%4.56%1.32%0.45%1.27%2.54%2.14%1.34%0.90%0.43%0.31%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		5.03%5.11%4.16%1.39%0.63%1.62%2.68%2.23%1.50%1.07%0.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMGIX и VUSFX

Максимальная просадка JMGIX за все время составила -2.18%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGIX и VUSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JMGIX и VUSFX

JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что JMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...