Сравнение JMGIX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
JMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGIX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGIX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 0.35% | 4.87% | 5.36% | 4.18% | 1.13% | 0.05% | 1.32% | 3.02% | 2.07% | 1.30% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции JMGIX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 2.37% против 2.67% соответственно.
JMGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 2.37%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGIX и VUSFX
JMGIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMGIX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
JMGIX
VUSFX
Сравнение JMGIX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGIX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.85 | 6.66 | -3.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.27 | 11.92 | -4.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.35 | 3.66 | -1.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.96 | 12.88 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.04 | 74.29 | -33.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 6.66 | -3.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.53 | 4.21 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 3.93 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 3.94 | -1.97 |
Корреляция
Корреляция между JMGIX и VUSFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGIX и VUSFX
Дивидендная доходность JMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 3.88% | 4.34% | 5.11% | 3.77% | 1.32% | 0.45% | 1.31% | 2.58% | 2.15% | 1.39% | 0.11% | 0.01% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMGIX и VUSFX
Максимальная просадка JMGIX за все время составила -2.18%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGIX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -1.71% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.35% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -1.71% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.18% | -1.71% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.05% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.15% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.06% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGIX и VUSFX
JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) имеет более высокую волатильность в 0.32% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что JMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.28% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 0.43% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 0.67% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 0.81% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 0.68% | +0.36% |