PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMGIX с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMGIX с VIMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMGIX (JPMorgan Managed Income Fund) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - JMGIX is a Ultrashort Bond fund managed by BlackRock, while VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, JMGIX returned 2.46%/yr vs 11.58%/yr for VIMAX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. JMGIX charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VIMAX.

Доходность

Сравнение доходности JMGIX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMGIX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции JMGIX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 2.46% против 11.58% соответственно.

JMGIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.23%
3 года*
4.90%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.46%

VIMAX

1 день
0.90%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.20%
1 год
18.73%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMGIX и VIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMGIX
JPMorgan Managed Income Fund		1.37%4.87%5.36%4.18%1.13%0.05%1.32%3.02%2.07%1.30%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		10.54%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%

Correlation

The correlation between JMGIX and VIMAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.02

The correlation between JMGIX and VIMAX shifts across timeframes, from 0.01 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Managed Income Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JMGIX:
JMGIX с SADIXJMGIX с VOOJMGIX с VUSFXJMGIX с NEIMXJMGIX с ^GSPCJMGIX с BGRIXJMGIX с MUIIX
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX

Доходность на риск

JMGIX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMGIX
Ранг доходности на риск JMGIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMGIX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMGIXVIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.61

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.90
2.31

+5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.49

1.28

+1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.68

2.44

+8.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.62

9.28

+40.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMGIX vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMGIX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа VIMAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGIX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMGIXVIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.61

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.62

0.46

+2.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.33

0.61

+1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.50

+1.49

Просадки

Сравнение просадок JMGIX и VIMAX

Максимальная просадка JMGIX за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGIX и VIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMGIXVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-58.88%

+56.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-8.13%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.40%

-18.93%

+18.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.70%

-27.55%

+26.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.18%

-39.30%

+37.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-8.12%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

2.14%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JMGIX и VIMAX

Текущая волатильность для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) составляет 0.39%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что JMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMGIXVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

2.97%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

9.28%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

12.30%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

17.63%

-16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

18.92%

-17.86%

Сравнение комиссий JMGIX и VIMAX

JMGIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMGIX и VIMAX

Дивидендная доходность JMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VIMAX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMGIX
JPMorgan Managed Income Fund		4.14%4.34%5.11%3.77%1.32%0.45%1.31%2.58%2.15%1.39%0.11%0.01%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.34%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

JMGIX and VIMAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMAX has higher volatility (2.97%) compared to JMGIX (0.39%). In terms of maximum drawdown, JMGIX dropped -2.18% vs VIMAX's -58.88%.

JMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMGIX и VIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор