Сравнение JMGIX с FASGX

С начала года, JMGIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции JMGIX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 2.37% против 8.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JMGIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMGIX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGIX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JMGIX и FASGX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

Максимальная просадка JMGIX за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGIX и FASGX.

Текущая волатильность для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) составляет 0.32%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что JMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.