PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с QQQS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. JMEE is actively managed, while QQQS is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 18.16%/yr vs 16.95%/yr for QQQS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 17.29%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 29.69%.

JMEE

1 день
0.76%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.57%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		17.29%7.65%13.65%18.12%5.45%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between JMEE and QQQS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.82

The correlation between JMEE and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и QQQS

Секторы
JMEE
QQQS

Промышленность

21.3%
4.8%

Финансовые услуги

15.9%
0.0%

Технологии

15.8%
42.1%

Потребительский циклический сектор

12.1%
5.2%

Здравоохранение

8.8%
41.0%

Недвижимость

8.1%

-

Энергетика

5.5%
2.2%

Сырьевые материалы

4.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
1.4%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.7%
2.4%

Промышленность

JMEE
21.3%
QQQS
4.8%

Финансовые услуги

JMEE
15.9%
QQQS
0.0%

Технологии

JMEE
15.8%
QQQS
42.1%

Потребительский циклический сектор

JMEE
12.1%
QQQS
5.2%

Здравоохранение

JMEE
8.8%
QQQS
41.0%

Недвижимость

JMEE
8.1%
QQQS

-

Энергетика

JMEE
5.5%
QQQS
2.2%

Сырьевые материалы

JMEE
4.8%
QQQS
1.0%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.9%
QQQS
1.4%

Коммунальные услуги

JMEE
2.2%
QQQS

-

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
QQQS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

JMEE vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEEQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.07

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.85

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

6.05

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

20.20

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEEQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.07

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.65

+0.09

Просадки

Сравнение просадок JMEE и QQQS

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-38.06%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-13.63%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-34.32%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-13.25%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.07%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и QQQS

Текущая волатильность для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 4.33%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.46%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

18.55%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

26.84%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

28.34%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

28.34%

-8.85%

Сравнение комиссий JMEE и QQQS

JMEE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и QQQS

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности QQQS в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.96%1.13%0.95%1.25%6.63%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%

Часто задаваемые вопросы

JMEE and QQQS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to JMEE (4.33%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, JMEE leads with 18.16% vs 16.95% for QQQS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JMEE has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 18.16% return vs 16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for JMEE.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.96% for JMEE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор