Сравнение JMEE с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
JMEE и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JMEE и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMEE и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 4.46% | 7.65% | 13.65% | 3.66% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
JMEE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMEE и JPLD
И JMEE, и JPLD имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMEE vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JMEE
JPLD
Сравнение JMEE c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.65 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 4.08 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.55 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.10 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 20.00 | -13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.65 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 3.30 | -2.71 |
Корреляция
Корреляция между JMEE и JPLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и JPLD
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.08% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и JPLD
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMEE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -1.17% | -24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -1.17% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -0.62% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -0.14% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 0.24% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и JPLD
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMEE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 0.56% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 0.99% | +11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 1.79% | +19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 1.86% | +17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 1.86% | +17.82% |