PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с JMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. JMEE is actively managed, while JMOM is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 17.37%/yr vs 28.37%/yr for JMOM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 16.40%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.79%.

JMEE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.48%
1 год
31.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.17%
1 месяц
9.35%
С начала года
22.79%
6 месяцев
22.27%
1 год
36.77%
3 года*
28.37%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и JMOM

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		16.40%7.65%13.65%18.12%1.37%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.79%18.02%28.47%22.89%0.59%

Correlation

The correlation between JMEE and JMOM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.86

The correlation between JMEE and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и JMOM

Секторы
JMEE
JMOM

Промышленность

21.3%
12.8%

Финансовые услуги

15.9%
9.6%

Технологии

15.8%
38.1%

Потребительский циклический сектор

12.1%
6.9%

Здравоохранение

8.8%
8.7%

Недвижимость

8.1%
2.5%

Энергетика

5.5%
3.8%

Сырьевые материалы

4.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.7%
8.3%

Промышленность

JMEE
21.3%
JMOM
12.8%

Финансовые услуги

JMEE
15.9%
JMOM
9.6%

Технологии

JMEE
15.8%
JMOM
38.1%

Потребительский циклический сектор

JMEE
12.1%
JMOM
6.9%

Здравоохранение

JMEE
8.8%
JMOM
8.7%

Недвижимость

JMEE
8.1%
JMOM
2.5%

Энергетика

JMEE
5.5%
JMOM
3.8%

Сырьевые материалы

JMEE
4.8%
JMOM
1.3%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.9%
JMOM
5.7%

Коммунальные услуги

JMEE
2.2%
JMOM
2.3%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
JMOM
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

JMEE vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEEJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.58

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.54

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

4.69

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

22.24

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEEJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.58

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.82

-0.10

Просадки

Сравнение просадок JMEE и JMOM

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-34.31%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-7.87%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-19.51%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.17%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-6.32%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.66%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и JMOM

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеют волатильность 4.45% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.62%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

11.55%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

14.32%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

18.65%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

20.13%

-0.63%

Сравнение комиссий JMEE и JMOM

JMEE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и JMOM

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности JMOM в 0.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.97%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.71%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Часто задаваемые вопросы

JMEE and JMOM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (4.62%) compared to JMEE (4.45%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs JMOM's -34.31%.

On 3-year performance, JMOM leads with 28.37% vs 17.37% for JMEE. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMEE has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMOM has performed better with a 28.37% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for JMEE.

JMEE has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.71% for JMOM.

JMEE is categorized as Small Cap Blend Equities, while JMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор