PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JMEE с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JMEE и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMEE и IWC


2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF
4.46%7.65%13.65%18.12%1.37%
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%.


JMEE

1 день
0.72%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.46%
6 месяцев
6.81%
1 год
20.90%
3 года*
13.17%
5 лет*
10 лет*

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий JMEE и IWC

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.


Доходность на риск

JMEE vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JMEEIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.78

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.42

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.48

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

11.21

-4.67

JMEE vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JMEEIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.78

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.28

+0.31

Корреляция

Корреляция между JMEE и IWC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и IWC

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности IWC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMEE
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF
1.08%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок JMEE и IWC

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и IWC.


Загрузка...

Показатели просадок


JMEEIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-64.61%

+39.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-13.35%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-8.27%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-15.39%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.14%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и IWC

Текущая волатильность для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 6.27%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JMEEIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

8.93%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

18.07%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

26.30%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

24.40%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

24.30%

-4.62%