PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с IWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. JMEE is actively managed, while IWC is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 17.37%/yr vs 21.73%/yr for IWC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 16.40%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 18.97%.

JMEE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.48%
1 год
31.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и IWC

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		16.40%7.65%13.65%18.12%1.37%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%0.26%

Correlation

The correlation between JMEE and IWC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.88

The correlation between JMEE and IWC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и IWC

Секторы
JMEE
IWC

Промышленность

21.3%
13.3%

Финансовые услуги

15.9%
18.1%

Технологии

15.8%
18.4%

Потребительский циклический сектор

12.1%
5.3%

Здравоохранение

8.8%
28.1%

Недвижимость

8.1%
3.5%

Энергетика

5.5%
4.7%

Сырьевые материалы

4.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
1.9%

Коммунальные услуги

2.2%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.7%
1.8%

Промышленность

JMEE
21.3%
IWC
13.3%

Финансовые услуги

JMEE
15.9%
IWC
18.1%

Технологии

JMEE
15.8%
IWC
18.4%

Потребительский циклический сектор

JMEE
12.1%
IWC
5.3%

Здравоохранение

JMEE
8.8%
IWC
28.1%

Недвижимость

JMEE
8.1%
IWC
3.5%

Энергетика

JMEE
5.5%
IWC
4.7%

Сырьевые материалы

JMEE
4.8%
IWC
4.4%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.9%
IWC
1.9%

Коммунальные услуги

JMEE
2.2%
IWC
0.6%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
IWC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

JMEE vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEEIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.36

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.10

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

4.47

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

14.76

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEEIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.36

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.31

+0.41

Просадки

Сравнение просадок JMEE и IWC

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-64.61%

+39.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-12.43%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-29.46%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.90%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-15.28%

+9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.75%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и IWC

Текущая волатильность для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 4.45%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

7.29%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

17.26%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

23.63%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

24.42%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

24.42%

-4.92%

Сравнение комиссий JMEE и IWC

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и IWC

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности IWC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.97%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMEE and IWC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to JMEE (4.45%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs IWC's -64.61%.

On 3-year performance, IWC leads with 21.73% vs 17.37% for JMEE. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JMEE has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWC has performed better with a 21.73% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

JMEE has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.91% for IWC.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.60% for IWC.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор