PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с ISCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. JMEE is actively managed, while ISCB is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 17.37%/yr vs 16.41%/yr for ISCB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 11.43%.

JMEE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.48%
1 год
31.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCB

1 день
-0.67%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.48%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.72%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и ISCB

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		16.40%7.65%13.65%18.12%1.37%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		11.43%12.46%10.90%19.51%0.06%

Correlation

The correlation between JMEE and ISCB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.97

The correlation between JMEE and ISCB has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и ISCB

Секторы
JMEE
ISCB

Промышленность

21.3%
18.5%

Финансовые услуги

15.9%
15.9%

Технологии

15.8%
14.6%

Потребительский циклический сектор

12.1%
11.8%

Здравоохранение

8.8%
13.3%

Недвижимость

8.1%
8.2%

Энергетика

5.5%
4.9%

Сырьевые материалы

4.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.6%

Промышленность

JMEE
21.3%
ISCB
18.5%

Финансовые услуги

JMEE
15.9%
ISCB
15.9%

Технологии

JMEE
15.8%
ISCB
14.6%

Потребительский циклический сектор

JMEE
12.1%
ISCB
11.8%

Здравоохранение

JMEE
8.8%
ISCB
13.3%

Недвижимость

JMEE
8.1%
ISCB
8.2%

Энергетика

JMEE
5.5%
ISCB
4.9%

Сырьевые материалы

JMEE
4.8%
ISCB
4.6%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.9%
ISCB
3.4%

Коммунальные услуги

JMEE
2.2%
ISCB
2.3%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
ISCB
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Доходность на риск

JMEE vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEEISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.80

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.60

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.15

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

11.26

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCB равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEEISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.80

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.38

+0.34

Просадки

Сравнение просадок JMEE и ISCB

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-61.25%

+35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-9.39%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-26.22%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.67%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-9.80%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.63%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и ISCB

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеют волатильность 4.45% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.28%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

11.43%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

16.51%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

21.39%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

22.68%

-3.18%

Сравнение комиссий JMEE и ISCB

JMEE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и ISCB

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ISCB в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.97%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JMEE and ISCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMEE has higher volatility (4.45%) compared to ISCB (4.28%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs ISCB's -61.25%.

On 3-year performance, JMEE leads with 17.37% vs 16.41% for ISCB. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 17.37% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.24% for JMEE.

ISCB has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.97% for JMEE.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.04% for ISCB.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор