PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMEE с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. JMEE is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 15.49%/yr vs 20.03%/yr for BBUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.33%.

JMEE

1 день
0.48%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
12.12%
С начала года
19.43%
1 год
29.34%
3 года*
15.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		19.43%7.65%13.65%18.12%0.09%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%27.20%-6.22%

Correlation

The correlation between JMEE and BBUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.83

The correlation between JMEE and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и BBUS

Секторы
JMEE
BBUS

Промышленность

20.9%
7.7%

Технологии

18.3%
37.5%

Финансовые услуги

15.3%
12.0%

Потребительский циклический сектор

11.9%
9.2%

Здравоохранение

8.9%
9.1%

Недвижимость

7.6%
1.7%

Энергетика

5.0%
3.1%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.7%
9.8%

Промышленность

JMEE
20.9%
BBUS
7.7%

Технологии

JMEE
18.3%
BBUS
37.5%

Финансовые услуги

JMEE
15.3%
BBUS
12.0%

Потребительский циклический сектор

JMEE
11.9%
BBUS
9.2%

Здравоохранение

JMEE
8.9%
BBUS
9.1%

Недвижимость

JMEE
7.6%
BBUS
1.7%

Энергетика

JMEE
5.0%
BBUS
3.1%

Сырьевые материалы

JMEE
4.7%
BBUS
1.7%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.6%
BBUS
4.5%

Коммунальные услуги

JMEE
2.1%
BBUS
2.7%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
BBUS
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с GRPMJMEE с SPMDJMEE с SPY
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

JMEE vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMEEBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.68

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.32

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.30

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

9.88

+2.55

JMEE vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMEE и BBUS

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-35.35%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-9.21%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-19.01%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.99%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.40%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.13%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и BBUS

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 3.47% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.38%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

10.03%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

12.58%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

17.14%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

19.53%

-0.14%

Сравнение комиссий JMEE и BBUS

JMEE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и BBUS

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.94%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMEE and BBUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMEE has higher volatility (3.47%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.03% vs 15.49% for JMEE. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.03% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.24% for JMEE.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.94% for JMEE.

JMEE is categorized as Small Cap Blend Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.02% for BBUS.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор