Сравнение JMEE с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
JMEE и BBSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JMEE и BBSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMEE и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 4.46% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 1.37% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | 0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 1.77%.
JMEE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMEE и BBSC
JMEE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMEE vs. BBSC — Ранг доходности на риск
JMEE
BBSC
Сравнение JMEE c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.66 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.80 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 7.07 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между JMEE и BBSC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и BBSC
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности BBSC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.08% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и BBSC
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и BBSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMEE | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -30.96% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -14.59% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -6.07% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -11.82% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.71% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и BBSC
Текущая волатильность для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 6.27%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMEE | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 7.17% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 14.49% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 24.02% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 22.97% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 23.02% | -3.34% |