PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с BBSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from JPMorgan. JMEE is actively managed, while BBSC is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 17.37%/yr vs 17.34%/yr for BBSC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMEE показывает доходность 16.40%, а BBSC немного ниже – 15.75%.

JMEE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.48%
1 год
31.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSC

1 день
-1.11%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.20%
1 год
35.98%
3 года*
17.34%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и BBSC

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		16.40%7.65%13.65%18.12%1.37%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		15.75%10.38%12.31%20.07%0.58%

Correlation

The correlation between JMEE and BBSC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.96

The correlation between JMEE and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и BBSC

Секторы
JMEE
BBSC

Промышленность

21.3%
14.9%

Финансовые услуги

15.9%
16.9%

Технологии

15.8%
18.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
9.0%

Здравоохранение

8.8%
15.7%

Недвижимость

8.1%
7.7%

Энергетика

5.5%
6.4%

Сырьевые материалы

4.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.2%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.4%

Промышленность

JMEE
21.3%
BBSC
14.9%

Финансовые услуги

JMEE
15.9%
BBSC
16.9%

Технологии

JMEE
15.8%
BBSC
18.5%

Потребительский циклический сектор

JMEE
12.1%
BBSC
9.0%

Здравоохранение

JMEE
8.8%
BBSC
15.7%

Недвижимость

JMEE
8.1%
BBSC
7.7%

Энергетика

JMEE
5.5%
BBSC
6.4%

Сырьевые материалы

JMEE
4.8%
BBSC
4.1%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.9%
BBSC
3.2%

Коммунальные услуги

JMEE
2.2%
BBSC
1.2%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
BBSC
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

JMEE vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEEBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.90

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.70

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.79

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

12.35

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEEBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.90

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.49

+0.24

Просадки

Сравнение просадок JMEE и BBSC

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-30.96%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-9.54%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-29.32%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.48%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-11.49%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.92%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и BBSC

Текущая волатильность для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 4.45%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.91%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

12.98%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

19.12%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

22.93%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

22.86%

-3.36%

Сравнение комиссий JMEE и BBSC

JMEE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и BBSC

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BBSC в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.03%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.97%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JMEE and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBSC has higher volatility (4.91%) compared to JMEE (4.45%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs BBSC's -30.96%.

On 3-year performance, JMEE leads with 17.37% vs 17.34% for BBSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JMEE has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 17.37% return vs 17.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for JMEE.

BBSC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.97% for JMEE.

Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.09% for BBSC.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор