Сравнение JMCRX с SHDPX
JMCRX (James Micro Cap Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMCRX charges 1.51%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JMCRX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 9.07%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMCRX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | -0.79% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between JMCRX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMCRX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
JMCRX
SHDPX
Сравнение JMCRX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 9.50 | -9.01 |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и SHDPX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMCRX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | 0.00% | -46.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | 0.00% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | 0.00% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMCRX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 0.92% | +17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 0.92% | +19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 0.92% | +20.75% |
Сравнение комиссий JMCRX и SHDPX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и SHDPX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.90% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMCRX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JMCRX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор