Сравнение JMCRX с RYTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Royce Total Return Fund (RYTRX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. RYTRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и RYTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и RYTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
RYTRX Royce Total Return Fund | -1.01% | 2.57% | 9.96% | 24.39% | -13.59% | 25.58% | 3.84% | 23.53% | -12.68% | 13.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у RYTRX с доходностью -1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMCRX имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции RYTRX немного впереди с 8.61%.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
RYTRX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и RYTRX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии RYTRX в 1.25%.
Доходность на риск
JMCRX vs. RYTRX — Ранг доходности на риск
JMCRX
RYTRX
Сравнение JMCRX c RYTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Royce Total Return Fund (RYTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | RYTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.36 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.68 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.54 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 1.53 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | RYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.36 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и RYTRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и RYTRX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности RYTRX в 13.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
RYTRX Royce Total Return Fund | 13.11% | 12.72% | 7.73% | 9.77% | 15.94% | 32.86% | 20.91% | 9.54% | 23.54% | 13.86% | 9.56% | 14.86% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и RYTRX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки RYTRX в -54.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и RYTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | RYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -54.24% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -14.66% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -24.31% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -40.82% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -9.89% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -6.30% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 5.14% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и RYTRX
James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Royce Total Return Fund (RYTRX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | RYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.01% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.08% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 22.15% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 20.38% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 21.16% | +0.44% |