Сравнение JMCRX с HWVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и HWVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и HWVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у HWVIX с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям HWVIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.12% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и HWVIX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии HWVIX в 0.80%.
Доходность на риск
JMCRX vs. HWVIX — Ранг доходности на риск
JMCRX
HWVIX
Сравнение JMCRX c HWVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | HWVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.81 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.29 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.25 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 4.31 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | HWVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.81 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и HWVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и HWVIX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности HWVIX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и HWVIX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки HWVIX в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и HWVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | HWVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -52.18% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -14.82% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -27.34% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -52.18% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -5.21% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -8.38% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.30% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и HWVIX
James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | HWVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.45% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.41% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 22.99% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 21.84% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 24.48% | -2.88% |