Сравнение JMCRX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.96% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и HWSAX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
JMCRX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
JMCRX
HWSAX
Сравнение JMCRX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.78 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.22 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.17 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 4.34 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.78 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и HWSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и HWSAX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и HWSAX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -72.14% | +25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -16.44% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -26.98% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -53.82% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -1.09% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -11.03% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.43% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и HWSAX
James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.45% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.99% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 23.99% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 21.71% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 24.65% | -3.05% |