PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMDX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUMDX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

HUMDX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HUMDX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUMDX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUMDX
Huber Mid Cap Value Fund		2.26%7.65%13.40%10.56%-7.13%26.51%-8.19%25.70%-18.40%15.04%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, HUMDX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции HUMDX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 7.59% против 9.48% соответственно.

HUMDX

1 день
1.92%
1 месяц
-2.64%
С начала года
2.26%
6 месяцев
8.06%
1 год
19.78%
3 года*
12.23%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.59%

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Mid Cap Value Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с HUMDX:
HUMDX с HULIXHUMDX с HUDIXHUMDX с HUSIXHUMDX с JMCRXHUMDX с NSDVXHUMDX с MMEYXHUMDX с VSIIX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с AVALXARSMX с SSCVXARSMX с DHSIX

Сравнение комиссий HUMDX и ARSMX

HUMDX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ARSMX в 1.27%.

HUMDX
Huber Mid Cap Value Fund
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

HUMDX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMDX
Ранг доходности на риск HUMDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMDX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUMDXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.04

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.18

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.07

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

-0.21

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUMDX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMDX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMDX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUMDXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.04

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Корреляция

Корреляция между HUMDX и ARSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMDX и ARSMX

Дивидендная доходность HUMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUMDX
Huber Mid Cap Value Fund		0.75%0.76%1.02%1.14%2.01%0.95%0.66%0.00%1.16%0.61%2.34%0.00%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок HUMDX и ARSMX

Максимальная просадка HUMDX за все время составила -50.39%, примерно равная максимальной просадке ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMDX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HUMDXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.39%

-51.75%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-12.25%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-19.34%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.39%

-42.96%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-9.05%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-8.12%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.07%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMDX и ARSMX

Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что HUMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUMDXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.00%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

11.20%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

18.48%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

17.88%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

19.60%

+2.97%