Сравнение HUMDX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
HUMDX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HUMDX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUMDX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMDX Huber Mid Cap Value Fund | 2.26% | 7.65% | 13.40% | 10.56% | -7.13% | 26.51% | -8.19% | 25.70% | -18.40% | 15.04% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HUMDX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции HUMDX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 7.59% против 10.09% соответственно.
HUMDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 7.59%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUMDX и VSIIX
HUMDX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
HUMDX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
HUMDX
VSIIX
Сравнение HUMDX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUMDX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.63 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUMDX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.43 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HUMDX и VSIIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMDX и VSIIX
Дивидендная доходность HUMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMDX Huber Mid Cap Value Fund | 0.75% | 0.76% | 1.02% | 1.14% | 2.01% | 0.95% | 0.66% | 0.00% | 1.16% | 0.61% | 2.34% | 0.00% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок HUMDX и VSIIX
Максимальная просадка HUMDX за все время составила -50.39%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMDX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUMDX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.39% | -62.05% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -14.16% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -24.09% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.39% | -45.38% | -5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -6.14% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -8.57% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.44% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMDX и VSIIX
Текущая волатильность для Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) составляет 5.23%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что HUMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUMDX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.53% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 11.24% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 20.68% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 19.85% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 21.83% | +0.74% |