PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMDX с HUSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMDX с HUSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUMDX (Huber Mid Cap Value Fund) and HUSIX (Huber Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds from Huber Funds. Over the past 10 years, HUMDX returned 7.76%/yr vs 9.28%/yr for HUSIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HUMDX charges 1.40%/yr vs 1.75%/yr for HUSIX.

Доходность

Сравнение доходности HUMDX и HUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HUMDX показывает доходность 9.56%, а HUSIX немного ниже – 9.42%. За последние 10 лет акции HUMDX уступали акциям HUSIX по среднегодовой доходности: 7.76% против 9.28% соответственно.

HUMDX

1 день
-1.87%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.31%
1 год
28.58%
3 года*
14.15%
5 лет*
5.58%
10 лет*
7.76%

HUSIX

1 день
-2.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
9.42%
6 месяцев
12.30%
1 год
22.90%
3 года*
12.05%
5 лет*
5.88%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMDX и HUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUMDX
Huber Mid Cap Value Fund		9.56%7.65%13.40%10.56%-7.13%26.51%-8.19%25.70%-18.40%15.04%
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		9.42%3.28%10.17%17.86%-4.92%29.50%-5.34%33.99%-18.73%11.74%

Correlation

The correlation between HUMDX and HUSIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.96

The correlation between HUMDX and HUSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Mid Cap Value Fund

Huber Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HUMDX:
HUMDX с HUDIXHUMDX с HULIXHUMDX с ARSMXHUMDX с JMCRXHUMDX с MMEYXHUMDX с NSDVXHUMDX с VSIIX
Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с DFSVXHUSIX с XTRHUSIX с IJRHUSIX с HUDIXHUSIX с HULIXHUSIX с ARSMXHUSIX с PVCMX

Доходность на риск

HUMDX vs. HUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMDX
Ранг доходности на риск HUMDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMDX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMDX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMDX c HUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUMDXHUSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.21

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.76

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.15

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

5.65

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUMDX vs. HUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMDX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа HUSIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMDX и HUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUMDXHUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.21

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HUMDX и HUSIX

Максимальная просадка HUMDX за все время составила -50.39%, что меньше максимальной просадки HUSIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMDX и HUSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMDXHUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.39%

-69.93%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.03%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-27.31%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-27.31%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.39%

-48.37%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.39%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-13.27%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.81%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMDX и HUSIX

Текущая волатильность для Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) составляет 4.01%, в то время как у Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что HUMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMDXHUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.25%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

12.04%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

17.94%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

21.35%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

23.89%

-1.35%

Сравнение комиссий HUMDX и HUSIX

HUMDX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии HUSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMDX и HUSIX

Дивидендная доходность HUMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности HUSIX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUMDX
Huber Mid Cap Value Fund		0.70%0.76%1.02%1.14%2.01%0.95%0.66%0.00%1.16%0.61%2.34%0.00%
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		0.99%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%

Часто задаваемые вопросы

HUMDX and HUSIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUSIX has higher volatility (4.25%) compared to HUMDX (4.01%). In terms of maximum drawdown, HUMDX dropped -50.39% vs HUSIX's -69.93%.

HUMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMDX и HUSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор