PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMDX с HUSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUMDX с HUSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX).

HUMDX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. HUSIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HUMDX и HUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUMDX и HUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUMDX
Huber Mid Cap Value Fund		2.26%7.65%13.40%10.56%-7.13%26.51%-8.19%25.70%-18.40%15.04%
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.38%3.28%10.17%17.86%-4.92%29.50%-5.34%33.99%-18.73%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, HUMDX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у HUSIX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции HUMDX уступали акциям HUSIX по среднегодовой доходности: 7.59% против 8.99% соответственно.

HUMDX

1 день
1.92%
1 месяц
-2.64%
С начала года
2.26%
6 месяцев
8.06%
1 год
19.78%
3 года*
12.23%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.59%

HUSIX

1 день
1.45%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.38%
6 месяцев
6.08%
1 год
17.96%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Mid Cap Value Fund

Huber Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HUMDX:
HUMDX с HULIXHUMDX с HUDIXHUMDX с JMCRXHUMDX с NSDVXHUMDX с MMEYXHUMDX с VSIIXHUMDX с ARSMX
Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с ANCIXHUSIX с XTRHUSIX с IJRHUSIX с DFSVXHUSIX с HUDIXHUSIX с ARSMXHUSIX с PVCMX

Сравнение комиссий HUMDX и HUSIX

HUMDX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии HUSIX в 1.75%.

HUSIX
Huber Small Cap Value Fund
HUMDX
Huber Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

HUMDX vs. HUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMDX
Ранг доходности на риск HUMDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMDX c HUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUMDXHUSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.77

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.18

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

3.75

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUMDX vs. HUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMDX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUSIX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMDX и HUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUMDXHUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.77

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.26

+0.06

Корреляция

Корреляция между HUMDX и HUSIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMDX и HUSIX

Дивидендная доходность HUMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности HUSIX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUMDX
Huber Mid Cap Value Fund		0.75%0.76%1.02%1.14%2.01%0.95%0.66%0.00%1.16%0.61%2.34%0.00%
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.07%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%

Просадки

Сравнение просадок HUMDX и HUSIX

Максимальная просадка HUMDX за все время составила -50.39%, что меньше максимальной просадки HUSIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMDX и HUSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HUMDXHUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.39%

-69.93%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-15.03%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-27.31%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.39%

-48.37%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-5.78%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-13.38%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.60%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMDX и HUSIX

Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что HUMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUMDXHUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.35%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

13.76%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

23.01%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

21.43%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

23.90%

-1.33%