- ISIN
- US00768D1789
- Эмитент
- Huber Funds
- Дата выпуска
- 31 дек. 2015 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HUMDX
Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции HUMDX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HUMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,332.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) показал доход в 11.65% с начала года и 30.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HUMDX составила 7.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Huber Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 7.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HUMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HUMDX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.60% | -1.55% | -1.63% | 7.63% | -0.26% | 1.70% | 11.65% | ||||||
| 2025 | 3.38% | -5.67% | -5.20% | -4.31% | 2.87% | 4.05% | 0.89% | 6.51% | 0.36% | -2.01% | 1.21% | 6.30% | 7.65% |
| 2024 | -2.99% | 2.52% | 6.82% | -4.53% | 2.34% | -0.52% | 9.99% | -2.69% | -0.43% | 0.37% | 7.49% | -4.48% | 13.40% |
| 2023 | 7.04% | -2.01% | -6.93% | 1.06% | -3.08% | 6.82% | 7.55% | -2.29% | -1.10% | -5.52% | 4.66% | 5.33% | 10.56% |
| 2022 | -2.36% | 2.77% | 5.25% | -6.59% | 4.65% | -9.29% | 7.71% | -0.47% | -11.03% | 13.00% | -1.27% | -6.82% | -7.13% |
| 2021 | 4.31% | 12.33% | 2.74% | 3.79% | 6.09% | -2.17% | -4.89% | 3.02% | -2.66% | 1.23% | -3.72% | 4.94% | 26.51% |
Метрики бенчмарка
Huber Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of -4.00%, beta of 0.98, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 108.68% of S&P 500 Index downside but only 84.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.00% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.62, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.00%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 84.79%
- Участие в снижении
- 108.68%
Комиссия
Комиссия HUMDX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HUMDX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HUMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.93 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 13.52 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Huber Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.17 | $0.17 | $0.27 | $0.14 | $0.08 | $0.00 | $0.12 | $0.08 | $0.26 |
Дивидендный доход | 0.68% | 0.76% | 1.02% | 1.14% | 2.01% | 0.95% | 0.66% | 0.00% | 1.16% | 0.61% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Huber Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Huber Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 50.39%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -50.39%март 2020 г. | 1y 6mo | 11mo 5d | 2y 5moавг. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.16%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 8mo 7d | 10mo 23dянв. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -22.47%март 2023 г. | 9mo 12d | 1y 5d | 1y 9moиюнь 2022 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.30%февр. 2016 г. | 1mo 7d | 2mo 9d | 3mo 16dянв. 2016 г. - апр. 2016 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.25%дек. 2021 г. | 5mo 25d | 3mo 24d | 9mo 19dиюнь 2021 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| HUMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.39% | -56.78% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -9.10% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | -18.90% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -25.43% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.39% | -33.92% | -16.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -10.72% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.97% | +1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HUMDX
Добавьте Huber Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HUMDX