Сравнение JMCRX с FRMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. FRMCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и FRMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и FRMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 1.50% | 7.25% | 8.47% | 11.72% | 0.62% | 29.86% | 3.70% | 44.38% | -17.82% | 8.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у FRMCX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям FRMCX по среднегодовой доходности: 8.38% против 11.06% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
FRMCX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и FRMCX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FRMCX в 1.23%.
Доходность на риск
JMCRX vs. FRMCX — Ранг доходности на риск
JMCRX
FRMCX
Сравнение JMCRX c FRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | FRMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.66 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.09 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.05 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 3.56 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | FRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.66 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и FRMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и FRMCX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FRMCX в 15.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 15.02% | 15.24% | 25.34% | 5.16% | 6.09% | 17.71% | 5.63% | 36.24% | 6.75% | 7.74% | 8.86% | 13.59% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и FRMCX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки FRMCX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и FRMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | FRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -56.77% | +10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -15.02% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -32.84% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -43.50% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -10.90% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -8.75% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.42% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и FRMCX
Текущая волатильность для James Micro Cap Fund (JMCRX) составляет 6.22%, в то время как у Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | FRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 6.97% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 13.62% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 23.70% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 24.12% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 24.91% | -3.31% |