PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMCRX с DASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMCRX с DASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX).

JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JMCRX и DASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMCRX и DASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		3.64%5.00%3.71%2.76%1.76%31.48%-1.73%20.98%-13.07%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у DASCX с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции JMCRX превзошли акции DASCX по среднегодовой доходности: 8.38% против 7.45% соответственно.

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%

DASCX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.52%
С начала года
3.64%
6 месяцев
6.43%
1 год
16.98%
3 года*
4.48%
5 лет*
5.04%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Micro Cap Fund

Dean Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX
Часто сравнивают с DASCX:
DASCX с ANCIXDASCX с DFSVXDASCX с VBRDASCX с IWMDASCX с DALCXDASCX с SSCVXDASCX с AVALX

Сравнение комиссий JMCRX и DASCX

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DASCX в 1.13%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
DASCX
Dean Small Cap Value Fund

Доходность на риск

JMCRX vs. DASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DASCX
Ранг доходности на риск DASCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMCRX c DASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMCRXDASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.77

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.24

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.35

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

3.97

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMCRX vs. DASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа DASCX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и DASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMCRXDASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.77

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.14

Корреляция

Корреляция между JMCRX и DASCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и DASCX

Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DASCX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		1.92%1.99%3.82%1.75%1.28%0.98%1.61%4.03%3.22%18.27%3.96%6.68%

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и DASCX

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки DASCX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и DASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMCRXDASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-58.74%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.14%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-24.79%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

-46.28%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-10.23%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-7.46%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.48%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и DASCX

James Micro Cap Fund (JMCRX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX) имеют волатильность 6.22% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMCRXDASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.49%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.78%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

22.81%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

17.29%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

20.83%

+0.77%