PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMCRX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMCRX с BRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JMCRX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMCRX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции JMCRX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 6.88% соответственно.

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Micro Cap Fund

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий JMCRX и BRSIX

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

JMCRX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMCRX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMCRXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.68

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.33

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.11

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

10.21

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMCRX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа BRSIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMCRXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.13

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Корреляция

Корреляция между JMCRX и BRSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и BRSIX

Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности BRSIX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и BRSIX

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMCRXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-61.79%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.57%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-53.66%

+26.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

-54.09%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-19.26%

+14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-15.68%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.13%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и BRSIX

Текущая волатильность для James Micro Cap Fund (JMCRX) составляет 6.22%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMCRXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.65%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

17.47%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

26.50%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

24.44%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

24.01%

-2.41%