PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXVIX с MMEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXVIX с MMEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX).

AXVIX управляется Innealta Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. MMEYX управляется Victory. Фонд был запущен 26 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AXVIX и MMEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXVIX и MMEYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund		5.27%5.14%5.67%22.62%-4.41%38.61%7.52%10.90%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		9.11%14.25%11.36%14.83%-12.01%37.20%-1.34%13.70%

Доходность по периодам

С начала года, AXVIX показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у MMEYX с доходностью 9.11%.

AXVIX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.17%
С начала года
5.27%
6 месяцев
6.97%
1 год
20.91%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

MMEYX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.46%
С начала года
9.11%
6 месяцев
12.78%
1 год
35.00%
3 года*
17.96%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acclivity Small Cap Value Fund

Victory Integrity Discovery Fund

Часто сравнивают с AXVIX:
AXVIX с AVUVAXVIX с VSIIXAXVIX с NSDVXAXVIX с JMCRXAXVIX с PVCMXAXVIX с TASCXAXVIX с BRSIX
Часто сравнивают с MMEYX:
MMEYX с ARSMXMMEYX с NSVAXMMEYX с PCFAXMMEYX с VSIAXMMEYX с AVALXMMEYX с VEVFXMMEYX с CSMIX

Сравнение комиссий AXVIX и MMEYX

AXVIX берет комиссию в 3.64%, что несколько больше комиссии MMEYX в 1.38%.

AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund

Доходность на риск

AXVIX vs. MMEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXVIX
Ранг доходности на риск AXVIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXVIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXVIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXVIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXVIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXVIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MMEYX
Ранг доходности на риск MMEYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMEYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMEYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMEYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMEYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMEYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXVIX c MMEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXVIXMMEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.52

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.15

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.51

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

9.62

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXVIX vs. MMEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXVIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MMEYX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXVIX и MMEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXVIXMMEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.52

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.03

Корреляция

Корреляция между AXVIX и MMEYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXVIX и MMEYX

Дивидендная доходность AXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности MMEYX в 8.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund		4.08%4.30%7.18%1.00%4.41%2.43%2.02%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		8.88%9.68%8.36%1.33%8.53%4.34%0.00%2.17%14.87%10.31%3.73%7.64%

Просадки

Сравнение просадок AXVIX и MMEYX

Максимальная просадка AXVIX за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки MMEYX в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXVIX и MMEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AXVIXMMEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-69.05%

+20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-13.92%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-26.82%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-3.95%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-15.65%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.64%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AXVIX и MMEYX

Текущая волатильность для Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) составляет 5.07%, в то время как у Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что AXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXVIXMMEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.55%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

14.14%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

23.43%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

22.50%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

25.36%

+1.71%