Сравнение AXVIX с AVUV
AXVIX (Acclivity Small Cap Value Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, AXVIX returned 9.68%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AXVIX charges 3.64%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности AXVIX и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXVIX показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 20.76%.
AXVIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 20.76%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXVIX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXVIX Acclivity Small Cap Value Fund | 14.95% | 5.14% | 5.67% | 22.62% | -4.41% | 38.61% | 7.52% | 7.67% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 20.76% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between AXVIX and AVUV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between AXVIX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXVIX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
AXVIX
AVUV
Сравнение AXVIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXVIX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 4.85 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 14.37 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXVIX и AVUV
Максимальная просадка AXVIX за все время составила -48.08%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXVIX и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXVIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -49.42% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -7.95% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.24% | -28.79% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -28.79% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.61% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -7.89% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.68% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXVIX и AVUV
Текущая волатильность для Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) составляет 3.75%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что AXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXVIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.28% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 11.39% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 17.63% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 22.65% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 28.22% | -1.47% |
Сравнение комиссий AXVIX и AVUV
AXVIX берет комиссию в 3.64%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXVIX и AVUV
Дивидендная доходность AXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности AVUV в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.63% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
AXVIX Acclivity Small Cap Value Fund | 3.74% | 4.30% | 7.18% | 1.00% | 4.41% | 2.43% | 2.02% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AXVIX and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVUV has higher volatility (4.28%) compared to AXVIX (3.75%). In terms of maximum drawdown, AXVIX dropped -48.08% vs AVUV's -49.42%.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXVIX и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор