PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS66538F3635
CUSIP66538F363
ЭмитентInnealta Capital
Дата выпуска31 дек. 2018 г.
КатегорияSmall Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$20,000
Класс активаАкции

Капитализация

Малая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Комиссия

Комиссия Acclivity Small Cap Value Fund составляет 3.64%, что выше среднего уровня по рынку.


3.64%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acclivity Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
89.72%
83.28%
AXVIX (Acclivity Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AXVIX

Acclivity Small Cap Value Fund

Доходность

Acclivity Small Cap Value Fund показал доход в 12.43% с начала года и 6.34% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.43%19.67%
1 месяц11.13%8.42%
6 месяцев10.78%7.29%
1 год6.34%12.71%
5 лет (среднегодовая)N/A10.75%
10 лет (среднегодовая)N/A9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.59%10.36%7.07%-3.02%-4.28%-5.27%8.67%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund
0.31
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

Acclivity Small Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.31
0.91
AXVIX (Acclivity Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Acclivity Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019
Дивиденд$0.68$0.68$0.41$0.25$0.08

Дивидендный доход

3.92%4.41%2.43%2.02%0.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acclivity Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2019$0.08

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.71%
-4.21%
AXVIX (Acclivity Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Acclivity Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 48.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 174 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.08%21 февр. 2019 г.27118 мар. 2020 г.17423 нояб. 2020 г.445
-18.62%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.8026 янв. 2023 г.258
-17.14%3 февр. 2023 г.634 мая 2023 г.5828 июл. 2023 г.121
-13.26%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.
-11.3%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6925 окт. 2021 г.97

График волатильности

Текущая волатильность Acclivity Small Cap Value Fund составляет 7.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.25%
2.79%
AXVIX (Acclivity Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)