- ISIN
- US66538F3635
- CUSIP
- 66538F363
- Эмитент
- Innealta Capital
- Дата выпуска
- 31 дек. 2018 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $20,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) прибавил 15.0% с начала года. Текущая цена акции AXVIX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AXVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,587.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) показал доход в 14.95% с начала года и 30.18% за последние 12 месяцев.
Acclivity Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AXVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AXVIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.27% | 2.81% | -2.73% | 7.31% | -0.62% | 2.40% | 14.95% | ||||||
| 2025 | 2.98% | -5.74% | -5.92% | -5.94% | 5.18% | 4.62% | 0.52% | 8.62% | 0.00% | -2.52% | 3.77% | 0.71% | 5.14% |
| 2024 | -3.11% | 1.88% | 4.95% | -6.42% | 4.54% | -2.91% | 10.15% | -2.92% | -0.15% | -1.79% | 10.41% | -7.23% | 5.67% |
| 2023 | 9.77% | -1.19% | -6.96% | -2.52% | -1.59% | 10.36% | 7.07% | -3.02% | -4.28% | -5.27% | 8.67% | 12.18% | 22.62% |
| 2022 | -2.92% | 1.29% | 0.55% | -5.19% | 3.37% | -10.04% | 10.06% | -2.67% | -10.10% | 14.57% | 5.21% | -5.53% | -4.41% |
| 2021 | 5.08% | 10.60% | 7.36% | 2.39% | 4.86% | -2.05% | -2.15% | 2.58% | -1.65% | 3.36% | -2.05% | 5.69% | 38.61% |
Метрики бенчмарка
Acclivity Small Cap Value Fund has an annualized alpha of -1.74%, beta of 1.08, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 2019.
- This fund participated in 112.71% of S&P 500 Index downside but only 103.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.62, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.74%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 103.11%
- Участие в снижении
- 112.71%
Комиссия
Комиссия AXVIX составляет 3.64%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AXVIX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.46 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 10.92 | -0.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Acclivity Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $1.32 | $0.19 | $0.68 | $0.41 | $0.25 | $0.08 |
Дивидендный доход | 3.74% | 4.30% | 7.18% | 1.00% | 4.41% | 2.43% | 2.02% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acclivity Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Acclivity Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 48.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка Acclivity Small Cap Value Fund составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -48.08%март 2020 г. | 1y 26d | 8mo 10d | 1y 9moфевр. 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -30.24%апр. 2025 г. | 4mo | 10mo 2d | 1y 1moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.62%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 3mo 28d | 1y 8dянв. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -17.14%май 2023 г. | 3mo | 2mo 23d | 5mo 23dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -13.26%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| AXVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -56.78% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -9.10% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.24% | -18.90% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -25.43% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -3.21% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -10.71% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.04% | +0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AXVIX
Добавьте Acclivity Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AXVIX