PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXVIX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXVIX с VSIIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AXVIX (Acclivity Small Cap Value Fund) and VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, AXVIX returned 9.68%/yr vs 8.88%/yr for VSIIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AXVIX charges 3.64%/yr vs 0.06%/yr for VSIIX.

Доходность

Сравнение доходности AXVIX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXVIX показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 13.42%.

AXVIX

1 день
0.14%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.95%
6 месяцев
13.37%
1 год
30.18%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

VSIIX

1 день
0.19%
1 месяц
2.68%
С начала года
13.42%
6 месяцев
11.91%
1 год
26.44%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXVIX и VSIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund		14.95%5.14%5.67%22.62%-4.41%38.61%7.52%10.90%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		13.42%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%18.69%

Correlation

The correlation between AXVIX and VSIIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.97

The correlation between AXVIX and VSIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acclivity Small Cap Value Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с AXVIX:
AXVIX с AVUVAXVIX с PVCMXAXVIX с MMEYXAXVIX с NSDVXAXVIX с TASCXAXVIX с JMCRXAXVIX с BRSIX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPYVSIIX с FSKAX

Доходность на риск

AXVIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXVIX
Ранг доходности на риск AXVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXVIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXVIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXVIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXVIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXVIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXVIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXVIXVSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.82

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.67

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.15

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

11.18

-0.29

AXVIX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXVIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXVIX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXVIX и VSIIX

Максимальная просадка AXVIX за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXVIX и VSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXVIXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-62.05%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.87%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.24%

-24.09%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-24.09%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.02%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.50%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.49%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AXVIX и VSIIX

Текущая волатильность для Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что AXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXVIXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.01%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

10.66%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.35%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

19.73%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.75%

21.84%

+4.91%

Сравнение комиссий AXVIX и VSIIX

AXVIX берет комиссию в 3.64%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXVIX и VSIIX

Дивидендная доходность AXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VSIIX в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund		3.74%4.30%7.18%1.00%4.41%2.43%2.02%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.74%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AXVIX and VSIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSIIX has higher volatility (4.01%) compared to AXVIX (3.75%). In terms of maximum drawdown, AXVIX dropped -48.08% vs VSIIX's -62.05%.

AXVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXVIX и VSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор