PortfoliosLab logo

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $29,400 при доходности около 194.00%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
194.00%
182.40%
ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ARSMX

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Доходность

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund показал доход в 1.65% с начала года и -4.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund составила 8.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.16%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-3.70%3.51%
С начала года1.65%7.03%
6 месяцев10.83%12.88%
1 год-4.25%-10.71%
5 лет (среднегодовая)7.42%9.25%
10 лет (среднегодовая)8.86%10.16%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20238.75%-2.93%
2022-9.62%12.62%1.98%-4.48%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.18. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.18
-0.46
ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.41$0.41$0.57$0.00$0.15$0.54$1.15$0.59$1.11$1.43$1.51$0.64

Дивидендный доход

4.77%4.85%6.14%0.00%2.05%9.74%19.28%11.42%27.37%34.15%36.01%19.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51
2012$0.64

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-8.62%
-14.33%
ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 51.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 744 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.75%18 июн. 2007 г.4339 мар. 2009 г.74417 февр. 2012 г.1177
-42.96%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.238
-21.23%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-18.97%5 янв. 2022 г.18226 сент. 2022 г.
-18.44%24 июн. 2015 г.14419 янв. 2016 г.942 июн. 2016 г.238
-12.02%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.8920 февр. 2015 г.159
-8.49%10 мая 2021 г.4919 июл. 2021 г.763 нояб. 2021 г.125
-8.46%30 янв. 2018 г.88 февр. 2018 г.8815 июн. 2018 г.96
-8.41%15 нояб. 2021 г.121 дек. 2021 г.223 янв. 2022 г.34
-7.71%8 июл. 2019 г.3727 авг. 2019 г.1011 сент. 2019 г.47

График волатильности

На текущий момент AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund показывает волатильность на уровне 20.30%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
20.30%
15.42%
ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)