- ISIN
- US00171A8861
- CUSIP
- 00171A886
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 29 мар. 2007 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции ARSMX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,393.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) показал доход в 12.07% с начала года и 9.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARSMX составила 10.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 10.25%
- Всё время*
- 7.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ARSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ARSMX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.20% | 0.21% | -4.00% | 4.80% | -3.36% | 6.64% | 3.66% | 1.81% | 12.07% | ||||
| 2025 | 2.81% | -2.73% | -3.12% | -2.47% | 3.41% | 2.98% | 1.14% | 2.66% | -2.19% | -0.92% | 2.98% | -4.89% | -0.83% |
| 2024 | -2.26% | 5.16% | 5.75% | -5.53% | 2.62% | -3.47% | 6.86% | -1.09% | 0.90% | 0.69% | 10.32% | -6.72% | 12.42% |
| 2023 | 8.75% | -2.93% | -3.70% | -1.28% | -4.36% | 8.25% | 3.98% | 0.00% | -2.41% | -3.48% | 4.41% | 7.73% | 14.48% |
| 2022 | -4.74% | -1.08% | 2.19% | -4.28% | 2.68% | -7.63% | 9.20% | -3.46% | -9.62% | 12.62% | 1.98% | -4.48% | -8.62% |
| 2021 | -0.12% | 7.56% | 6.36% | 3.46% | 0.71% | -1.51% | -1.02% | 0.83% | -2.77% | 3.37% | -2.45% | 7.54% | 23.41% |
Метрики бенчмарка
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.15%, beta of 0.91, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2007.
- This fund participated in 92.03% of S&P 500 Index downside but only 86.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.15%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 86.36%
- Участие в снижении
- 92.03%
Комиссия
Комиссия ARSMX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARSMX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 17% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.50 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 10.58 | -8.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.36 | $0.41 | $0.57 | $0.00 | $0.30 | $0.54 | $1.15 | $0.59 | $1.11 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 51.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.
Текущая просадка AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.75%март 2009 г. | 1y 9mo | 2y 11mo | 4y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.96%март 2020 г. | 3mo 1d | 8mo 16d | 11mo 17dдек. 2019 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.23%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.34%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 1y 3mo | 1y 7moнояб. 2024 г. - июль 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.97%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| ARSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -56.78% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -9.10% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -18.90% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -25.43% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -33.92% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.17% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -10.69% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.14% | +2.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARSMX
Добавьте AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARSMX