- ISIN
- US00171A8861
- CUSIP
- 00171A886
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 29 мар. 2007 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции ARSMX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,194.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) показал доход в -0.63% с начала года и 0.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARSMX составила 9.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -5.58%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 9.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ARSMX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.20% | 0.21% | -4.00% | 4.80% | -3.36% | -0.21% | -0.63% | ||||||
| 2025 | 2.81% | -2.73% | -3.12% | -2.47% | 3.41% | 2.98% | 1.14% | 2.66% | -2.19% | -0.92% | 2.98% | -4.89% | -0.83% |
| 2024 | -2.26% | 5.16% | 5.75% | -5.53% | 2.62% | -3.47% | 6.86% | -1.09% | 0.90% | 0.69% | 10.32% | -6.72% | 12.42% |
| 2023 | 8.75% | -2.93% | -3.70% | -1.28% | -4.36% | 8.25% | 3.98% | -0.00% | -2.41% | -3.48% | 4.41% | 7.73% | 14.48% |
| 2022 | -4.74% | -1.08% | 2.19% | -4.28% | 2.68% | -7.63% | 9.20% | -3.46% | -9.62% | 12.62% | 1.98% | -4.48% | -8.62% |
| 2021 | -0.12% | 7.56% | 6.36% | 3.46% | 0.71% | -1.51% | -1.02% | 0.83% | -2.77% | 3.37% | -2.45% | 7.54% | 23.41% |
Метрики бенчмарка
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.75%, beta of 0.91, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2007.
- This fund participated in 94.87% of S&P 500 Index downside but only 86.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.75%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 86.49%
- Участие в снижении
- 94.87%
Комиссия
Комиссия ARSMX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARSMX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.93 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 13.52 | -13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.36 | $0.41 | $0.57 | $0.00 | $0.30 | $0.54 | $1.15 | $0.59 | $1.11 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 51.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.
Текущая просадка AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund составляет 8.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.75%март 2009 г. | 1y 9mo | 2y 11mo | 4y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -42.96%март 2020 г. | 3mo 1d | 8mo 16d | 11mo 17dдек. 2019 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.23%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.34%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -18.97%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| ARSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -56.78% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -9.10% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -18.90% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -25.43% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -33.92% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -0.74% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -10.72% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 1.97% | +2.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARSMX
Добавьте AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARSMX