Сравнение ARSMX с CSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX).
ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSMX и CSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSMX и CSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 0.67% | 14.65% | 8.66% | 21.42% | -8.87% | 28.95% | 7.82% | 21.01% | -18.37% | 13.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSMX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у CSMIX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции ARSMX уступали акциям CSMIX по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.79% соответственно.
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
CSMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSMX и CSMIX
ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CSMIX в 1.26%.
Доходность на риск
ARSMX vs. CSMIX — Ранг доходности на риск
ARSMX
CSMIX
Сравнение ARSMX c CSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSMX | CSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.12 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.67 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.66 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 5.97 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSMX | CSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.12 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ARSMX и CSMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSMX и CSMIX
ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 14.13% | 14.23% | 6.67% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.56% | 11.58% | 12.73% |
Просадки
Сравнение просадок ARSMX и CSMIX
Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, примерно равная максимальной просадке CSMIX в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и CSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSMX | CSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -53.37% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -14.79% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -25.98% | +6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -48.42% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -8.09% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -8.95% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 4.12% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSMX и CSMIX
Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 4.00%, в то время как у Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSMX | CSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 6.03% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 12.91% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 22.58% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 21.59% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 23.93% | -4.33% |