Сравнение ARSMX с VESMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и VELA Small Cap Fund (VESMX).
ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSMX и VESMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSMX и VESMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 21.04% |
VESMX VELA Small Cap Fund | 0.20% | 8.12% | 10.77% | 11.22% | -5.53% | 31.60% | 21.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSMX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у VESMX с доходностью 0.20%.
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
VESMX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSMX и VESMX
ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VESMX в 1.20%.
Доходность на риск
ARSMX vs. VESMX — Ранг доходности на риск
ARSMX
VESMX
Сравнение ARSMX c VESMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSMX | VESMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.74 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.16 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.10 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 4.08 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSMX | VESMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.74 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.76 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ARSMX и VESMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSMX и VESMX
ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
VESMX VELA Small Cap Fund | 1.01% | 1.01% | 0.22% | 0.66% | 0.69% | 0.98% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARSMX и VESMX
Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки VESMX в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и VESMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSMX | VESMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -20.35% | -31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.74% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -20.35% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -6.56% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -4.58% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.43% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSMX и VESMX
Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 4.00%, в то время как у VELA Small Cap Fund (VESMX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSMX | VESMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.12% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 10.15% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 19.01% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.52% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 18.35% | +1.25% |