Сравнение ARSMX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSMX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSMX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSMX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции ARSMX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 9.48% против 7.35% соответственно.
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSMX и USBNX
ARSMX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
ARSMX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
ARSMX
USBNX
Сравнение ARSMX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSMX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.77 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.22 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.06 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 3.55 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSMX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.77 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ARSMX и USBNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSMX и USBNX
ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок ARSMX и USBNX
Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSMX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -64.40% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.27% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -26.01% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -46.96% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -6.36% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -13.70% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.66% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSMX и USBNX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) имеют волатильность 4.00% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSMX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.15% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 10.35% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 19.17% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 18.90% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 21.68% | -2.08% |