PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSMX с USBNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSMX с USBNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) and USBNX (Pear Tree Polaris Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARSMX returned 9.25%/yr vs 7.77%/yr for USBNX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARSMX charges 1.27%/yr vs 1.50%/yr for USBNX.

Доходность

Сравнение доходности ARSMX и USBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSMX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у USBNX с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции ARSMX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 9.25% против 7.77% соответственно.

ARSMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-5.59%
1 год
0.64%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.25%

USBNX

1 день
-0.66%
1 месяц
0.78%
С начала года
11.24%
6 месяцев
11.01%
1 год
21.56%
3 года*
13.88%
5 лет*
5.30%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSMX и USBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-0.73%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		11.24%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%

Correlation

The correlation between ARSMX and USBNX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.90

The correlation between ARSMX and USBNX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с PVCMXARSMX с MMEYXARSMX с CSMIXARSMX с JMCRXARSMX с DHSIXARSMX с SSCVXARSMX с VESMX
Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с SSCVXUSBNX с DASCXUSBNX с GSITXUSBNX с PCFIXUSBNX с MXLSXUSBNX с PCFAX

Доходность на риск

ARSMX vs. USBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSMX c USBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSMXUSBNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.43

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.18

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

2.30

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

7.03

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSMX vs. USBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSMX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа USBNX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSMX и USBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSMXUSBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.43

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ARSMX и USBNX

Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и USBNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSMXUSBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-64.40%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.19%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-21.56%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-26.01%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-46.96%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-0.66%

-7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-13.63%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.98%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSMX и USBNX

Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 2.68%, в то время как у Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSMXUSBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.72%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.32%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

14.85%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

18.78%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

21.66%

-2.09%

Сравнение комиссий ARSMX и USBNX

ARSMX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSMX и USBNX

ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		12.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%

Часто задаваемые вопросы

ARSMX and USBNX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USBNX has higher volatility (3.72%) compared to ARSMX (2.68%). In terms of maximum drawdown, ARSMX dropped -51.75% vs USBNX's -64.40%.

USBNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSMX и USBNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор