Сравнение JMBS с MBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и iShares MBS Bond ETF (MBB).
JMBS и MBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и MBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и MBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.46% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 1.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у MBB с доходностью 0.46%.
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
MBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и MBB
JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%.
Доходность на риск
JMBS vs. MBB — Ранг доходности на риск
JMBS
MBB
Сравнение JMBS c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | MBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.54 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.15 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 5.89 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и MBB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и MBB
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности MBB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.23% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и MBB
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и MBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -17.64% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.64% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -17.19% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.63% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -2.36% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.97% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и MBB
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и iShares MBS Bond ETF (MBB) имеют волатильность 1.96% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.98% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 3.00% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 4.97% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 6.77% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 5.27% | +0.27% |