Сравнение JMBS с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
JMBS и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%.
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и BIL
JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
JMBS vs. BIL — Ранг доходности на риск
JMBS
BIL
Сравнение JMBS c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 19.52 | -18.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 254.20 | -252.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 180.39 | -179.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 368.00 | -366.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 4,131.71 | -4,126.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 19.52 | -18.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 12.55 | -12.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.73 | -2.30 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и BIL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и BIL
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и BIL
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -0.78% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -0.01% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -0.12% | -16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | 0.00% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -0.26% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.00% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и BIL
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.06% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 0.14% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 0.21% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 0.26% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 0.26% | +5.28% |