Сравнение JLPSX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JLPSX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLPSX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | -6.03% | 14.83% | 37.27% | 29.98% | -18.34% | 28.75% | 26.10% | 29.96% | -7.15% | 21.43% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JLPSX показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции JLPSX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 15.34% против 10.65% соответственно.
JLPSX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 15.34%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLPSX и QUERX
JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
JLPSX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
JLPSX
QUERX
Сравнение JLPSX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLPSX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.34 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.56 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.45 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 2.06 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLPSX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.34 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JLPSX и QUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLPSX и QUERX
Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | 3.17% | 2.98% | 12.87% | 11.67% | 32.43% | 28.14% | 28.69% | 22.82% | 17.84% | 13.85% | 4.73% | 9.24% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок JLPSX и QUERX
Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLPSX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -30.81% | -20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -8.92% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -22.04% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | -30.81% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -4.33% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -3.95% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.95% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLPSX и QUERX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLPSX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 2.81% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 5.75% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 12.05% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 13.08% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 15.23% | +7.17% |