PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%20.32%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FITLX

Сравнение комиссий JLPSX и PAGDX

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

Доходность на риск

JLPSX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.73

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.47

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

3.19

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

16.11

-11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.73

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.20

Корреляция

Корреляция между JLPSX и PAGDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и PAGDX

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.19%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и PAGDX

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-38.03%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-13.80%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-36.66%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-5.78%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-7.46%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.73%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и PAGDX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) составляет 5.82%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.78%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

13.91%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

25.70%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

24.53%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

25.10%

-2.70%