PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с ORDNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.03%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.49%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции JLPSX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 15.34% против 11.48% соответственно.

JLPSX

1 день
0.68%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.06%
1 год
12.93%
3 года*
21.40%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.34%

ORDNX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.03%
1 год
5.28%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.63%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий JLPSX и ORDNX

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии ORDNX в 1.27%.

JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund

Доходность на риск

JLPSX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.02

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.56

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.03

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

7.51

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.02

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.08

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Корреляция

Корреляция между JLPSX и ORDNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и ORDNX

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности ORDNX в 6.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.17%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.72%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и ORDNX

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-34.40%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-2.66%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-18.77%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-34.40%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-1.87%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-3.86%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.72%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и ORDNX

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

1.20%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

1.76%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

2.67%

+15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

7.06%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

14.24%

+8.16%