PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции JLPSX превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 15.26% против 14.11% соответственно.

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий JLPSX и IVV

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

JLPSX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.00

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.54

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

7.28

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.00

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Корреляция

Корреляция между JLPSX и IVV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и IVV

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.19%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и IVV

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-55.25%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.06%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-24.53%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-33.90%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-5.57%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-10.84%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.55%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и IVV

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.34%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.47%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

18.31%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

16.89%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

18.03%

+4.37%