Сравнение JLGRX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
JLGRX управляется JPMorgan. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JLGRX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLGRX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 | -7.62% | 14.27% | 35.30% | 34.79% | -25.27% | 18.35% | 56.25% | 39.32% | 0.65% | 38.26% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.20% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JLGRX показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции JLGRX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 18.24% против 8.80% соответственно.
JLGRX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 18.24%
TVRIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGRX и TVRIX
JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
JLGRX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
JLGRX
TVRIX
Сравнение JLGRX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGRX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.99 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.46 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.53 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 6.19 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGRX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.99 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.50 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.55 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между JLGRX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGRX и TVRIX
Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности TVRIX в 10.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 | 12.02% | 11.10% | 2.05% | 0.23% | 3.42% | 14.42% | 5.16% | 12.66% | 15.62% | 14.53% | 9.75% | 4.45% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.06% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLGRX и TVRIX
Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLGRX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.84% | -39.36% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -8.45% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -24.87% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.84% | -39.36% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -8.56% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -6.10% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 2.09% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGRX и TVRIX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLGRX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 4.50% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 7.87% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 12.62% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 14.46% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 17.80% | +3.77% |