Сравнение JLGRX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

JLGRX управляется JPMorgan. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGRX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5	-8.51%	14.27%	35.30%	34.79%	-25.27%	18.35%	56.25%	39.32%	0.65%	37.11%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-8.99%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, JLGRX показывает доходность -8.51%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -8.99%.

JLGRX

1 день: 3.48%

1 месяц: -4.88%

С начала года: -8.51%

6 месяцев: -10.40%

1 год: 12.55%

3 года*: 20.42%

5 лет*: 10.59%

10 лет*: 18.12%

FSPGX

1 день: 0.86%

1 месяц: -4.03%

С начала года: -8.99%

6 месяцев: -8.58%

1 год: 17.77%

3 года*: 21.51%

5 лет*: 12.58%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JLGRX:

JLGRX с FBGRX JLGRX с RICGX JLGRX с GXXIX JLGRX с BPTIX JLGRX с ACIHX JLGRX с JLGMX JLGRX с SWLGX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий JLGRX и FSPGX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

JLGRX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JLGRX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JLGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JLGRX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.63	0.84	-0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	1.36	-0.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.19	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.81	1.22	-0.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.45	4.16	-1.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JLGRX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63	0.84	-0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.59	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.84	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.87	0.80	+0.07

Корреляция

Корреляция между JLGRX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и FSPGX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5	12.14%	11.10%	2.05%	0.23%	3.42%	14.42%	5.16%	12.66%	15.62%	14.53%	9.75%	4.45%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и FSPGX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JLGRX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.84%	-32.66%	+0.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.77%	-16.17%	-0.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.17%	-32.66%	+1.49%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.84%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.87%	-12.28%	-1.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.58%	-6.43%	+0.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.53%	4.77%	+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и FSPGX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.48% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JLGRX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.48%	6.79%	-0.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.54%	12.40%	+0.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.14%	22.60%	-1.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.26%	21.51%	-1.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.57%	21.66%	-0.09%

Сравнение JLGRX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и FSPGX

Сравнение доходности по годам JLGRX и FSPGX

Доходность по периодам

JLGRX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JLGRX и FSPGX

Доходность на риск

JLGRX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

JLGRX

FSPGX

Сравнение JLGRX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JLGRX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)