Сравнение JLGRX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

JLGRX управляется JPMorgan. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGRX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5	-8.51%	14.27%	35.30%	34.79%	-25.27%	18.35%	56.25%	39.32%	0.65%	38.26%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, JLGRX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции JLGRX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 18.12% против 21.96% соответственно.

JLGRX

1 день: 3.48%

1 месяц: -4.88%

С начала года: -8.51%

6 месяцев: -10.40%

1 год: 12.55%

3 года*: 20.42%

5 лет*: 10.59%

10 лет*: 18.12%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с JLGRX:

JLGRX с FBGRX JLGRX с RICGX JLGRX с BPTIX JLGRX с GXXIX JLGRX с ACIHX JLGRX с SWLGX JLGRX с JLGMX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий JLGRX и FCGSX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

JLGRX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

JLGRX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JLGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JLGRX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.63	1.66	-1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	2.34	-1.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.33	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.81	2.98	-2.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.45	13.43	-10.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JLGRX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63	1.66	-1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.63	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.84	0.95	-0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.87	0.88	-0.01

Корреляция

Корреляция между JLGRX и FCGSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и FCGSX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5	12.14%	11.10%	2.05%	0.23%	3.42%	14.42%	5.16%	12.66%	15.62%	14.53%	9.75%	4.45%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и FCGSX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JLGRX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.84%	-38.77%	+6.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.77%	-13.10%	-3.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.17%	-38.77%	+7.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.84%	-38.77%	+6.93%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.87%	-6.44%	-7.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.58%	-7.05%	+1.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.53%	2.91%	+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и FCGSX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) составляет 6.48%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JLGRX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.48%	8.15%	-1.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.54%	14.39%	-1.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.14%	24.14%	-3.00%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.26%	23.69%	-3.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.57%	23.19%	-1.62%

Сравнение JLGRX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и FCGSX

Сравнение доходности по годам JLGRX и FCGSX

Доходность по периодам

JLGRX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JLGRX и FCGSX

Доходность на риск

JLGRX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

JLGRX

FCGSX

Сравнение JLGRX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JLGRX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)