PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGQX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGQX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

JLGQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGQX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGQX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		-8.53%14.08%35.14%34.61%-25.39%18.17%55.99%39.17%0.47%-0.91%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, JLGQX показывает доходность -8.53%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

JLGQX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-10.47%
1 год
12.38%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth R4

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JLGQX:
JLGQX с VFIAXJLGQX с VUGJLGQX с SCHXJLGQX с PRPFXJLGQX с VFORXJLGQX с JLGMXJLGQX с DAGVX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий JLGQX и SWLGX

JLGQX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JLGQX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGQX
Ранг доходности на риск JLGQX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGQX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGQX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGQX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGQX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGQXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.83

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.17

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

4.02

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGQX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGQX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGQX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGQXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.70

+0.16

Корреляция

Корреляция между JLGQX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGQX и SWLGX

Дивидендная доходность JLGQX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		12.51%11.45%2.01%0.15%3.44%14.95%5.31%12.99%15.98%14.79%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLGQX и SWLGX

Максимальная просадка JLGQX за все время составила -31.84%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGQX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGQXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-32.69%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-16.16%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-32.69%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-13.03%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-7.13%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

4.69%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGQX и SWLGX

JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.48% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGQXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.73%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.40%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

22.57%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

21.52%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

22.81%

-0.66%