PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JLGMX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGMX с QQQ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Invesco QQQ (QQQ).

JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLGMX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между JLGMX и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JLGMX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JLGMX:

0.44

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

JLGMX:

0.75

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

JLGMX:

1.10

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

JLGMX:

0.48

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

JLGMX:

1.57

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

JLGMX:

6.54%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

JLGMX:

23.69%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

JLGMX:

-39.64%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

JLGMX:

-9.34%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JLGMX показывает доходность -4.57%, а QQQ немного выше – -4.41%. За последние 10 лет акции JLGMX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.03% против 17.08% соответственно.

JLGMX

С начала года

-4.57%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-5.69%

1 год

10.24%

5 лет

12.30%

10 лет

8.03%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.86%

10 лет

17.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JLGMX и QQQ

JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JLGMX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGMX
Ранг риск-скорректированной доходности JLGMX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JLGMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JLGMX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGMX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGMX и QQQ

Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		1.22%1.16%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%1.77%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок JLGMX и QQQ

Максимальная просадка JLGMX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JLGMX и QQQ

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) составляет 7.02%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что JLGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...