Сравнение JLGMX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Invesco QQQ (QQQ).
JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLGMX или QQQ.
Основные характеристики
| JLGMX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.52% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 47.13% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 4.54% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.35% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.37% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 13.37 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 3.43% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 18.02% | 17.47% |
| Макс. просадка | -39.64% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JLGMX и QQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JLGMX и QQQ
С начала года, JLGMX показывает доходность 34.52%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции JLGMX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.37% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGMX и QQQ
JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JLGMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGMX и QQQ
Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.23% | 0.31% | 0.61% | 0.00% | 0.12% | 0.26% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок JLGMX и QQQ
Максимальная просадка JLGMX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JLGMX и QQQ
Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) составляет 4.80%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что JLGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.