Сравнение JLGMX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JLGMX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLGMX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -8.48% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JLGMX показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JLGMX имеют среднегодовую доходность 18.24%, а акции QQQ немного впереди с 19.05%.
JLGMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.24%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGMX и QQQ
JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
JLGMX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
JLGMX
QQQ
Сравнение JLGMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGMX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.04 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.62 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.93 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 7.00 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGMX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.04 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.38 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между JLGMX и QQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGMX и QQQ
Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 12.06% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок JLGMX и QQQ
Максимальная просадка JLGMX за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLGMX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -82.97% | +51.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -11.96% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -35.12% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.82% | -35.12% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -7.75% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -32.98% | +27.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 3.48% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGMX и QQQ
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.48% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLGMX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.38% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 12.82% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 22.69% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 22.37% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.24% | -0.70% |